ipatov (ipatov) wrote,
ipatov
ipatov

Методы анализа волатильности

12:36 01.06.2013
Методы анализа волатильности

Если бы я ставил себе цель удостовериться в наличии зависимости между всплесками активности на финансовом рынке и положением планет, то поступил бы следующим образом. Сначала написал бы индикатор, который отражает разницу между максимальной и минимальной цены за день относительно некоего среднего значения, допустим среднемесячного. А потом, при превышении диапазоном этого порога в раза полтора, собирал бы координаты планет в массив. Как вариант, в расчёт вместо вышеописанного индикатора можно взят и точку резкого увеличения стандартного отклонения. И в итоге строится распределение по этой базе. Если на гистограмме выделяется какой-то столбик, то на этот аномальный сектор стоит обратить внимание и тщательно его изучить, проверить на других бумагах и других параметрах.



Над выработкой общей методологии нужно ещё, конечно, поразмышлять, тема новая и не исключено, что вызывает много вопросов как у специалистов различных узких областей науки, так и широкого профиля, но следуя указанной логике в исследовании влияния планетарных аспектов можно пойти и от обратного: рассматривать не только традиционно принятые мажорный и минорные углы, а сделать подобную базу из углов, сложившихся в «нервные» дни, когда уровень волатильности выходит за пределы какого-то привычного диапазона. И далее, по аналогии, построить гистограмму распределения аспектов, только на этот раз разбить массив на 180 двойных баров. Двойных – потому что в формировании паттерна принимает участие как минимум пара планет, звёзд, фиктивных точек, и они окрашены разными цветами,  для наглядности. Так я и поступил с графиком акций компании IBM. Ну, по крайней мере, лично я себе так представил один из возможных подходов анализа возникновения причин повышенной волатильности на рынке с точки зрения финансовой астрологии.



read more at SkyTrader

Tags: aspects, градусы, финансовая астрология
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments